PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSST с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSST с STLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или STLD.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и STLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.54

STLD:

0.05

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-0.64

STLD:

0.37

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.92

STLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.47

STLD:

0.07

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.17

STLD:

0.14

Индекс Язвы

^DJUSST:

15.59%

STLD:

14.22%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

33.69%

STLD:

37.63%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

^DJUSST:

-28.29%

STLD:

-11.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 9.25% против 22.82% соответственно.

^DJUSST

С начала года

6.96%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-13.98%

1 год

-18.29%

5 лет

27.57%

10 лет

9.25%

STLD

С начала года

19.20%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-5.42%

1 год

1.98%

5 лет

46.46%

10 лет

22.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSST
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSST, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и STLD

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и STLD

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) составляет 8.44%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...