Сравнение ^DJUSST с STLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJUSST с STLD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или STLD.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и STLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJUSST

STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-1.21

STLD:

-0.71

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-1.86

STLD:

-0.94

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.77

STLD:

0.89

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.99

STLD:

-0.87

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.72

STLD:

-1.59

Индекс Язвы

^DJUSST:

22.14%

STLD:

15.64%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

31.37%

STLD:

35.02%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

^DJUSST:

-38.57%

STLD:

-28.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 8.38% против 20.95% соответственно.

^DJUSST

С начала года

-8.37%

1 месяц

-16.00%

6 месяцев

-22.05%

1 год

-38.05%

5 лет

24.91%

10 лет

8.38%

STLD

С начала года

-3.87%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-14.13%

1 год

-24.40%

5 лет

41.86%

10 лет

20.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJUSST: -1.21

STLD: -0.70

Коэффициент Сортино

^DJUSST: -1.86

STLD: -0.91

Коэффициент Омега

^DJUSST: 0.77

STLD: 0.90

Коэффициент Кальмара

^DJUSST: -0.99

STLD: -0.85

Коэффициент Мартина

^DJUSST: -1.72

STLD: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJUSST

STLD

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и STLD

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJUSST

STLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и STLD

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 14.40% и 14.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJUSST

STLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJUSST с STLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и STLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и STLD

^DJUSST

STLD

Сравнение ^DJUSST c STLD - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и STLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и STLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество